A passagem de Caio Henrique pelo Atlético de Madrid começou bem e terminou sem qualquer alarde. Em 2016, se apresentou no clube como uma joia garimpada na base do Santos, de onde havia saído Neymar, que barbarizava no Barcelona. Naquela temporada, integrou o grupo principal com Simeone.
O argentino chegou a incluí-lo na delegação para um jogo da Liga dos Campeões em Munique, contra o Bayern, em fevereiro de 2017. Porém, conforme me conta por mensagem Jorge García Hernández, setorista de Atlético de Madrid no diário Ás, o estrelismo de Caio desagradou o técnico. "Ele pensava que já era uma estrela, e isso incomodou o Simeone", conta Jorge.
Rebaixado ao time B, Caio disputou cinco jogos na temporada 2017/2018 e acabou emprestado ao Paraná. Neste ano, foi para o Fluminense e, mais maduro, comprovou o investimento dos espanhóis. Com contrato até 2023 e o nome na seleção pré-olímpica, virou uma boa moeda para o Atlético, que pretende valorizá-lo ainda mais no Grêmio.